Privat Investment Fund Algo Volatility Trading Fund

Трейдер эксперт опционами Сергей Елисеев и команда LAFT в рамках хедж фонда Algo Volatility Trading Fund реализуют торговую стратегию ALGO VOLATILITY OPTIONS TRADING

 

Описание стратегии

Рыночно нейтральная, алгоритмическая торговля портфелями опционных стратегий на мировых биржах на базе собственных моделей оценки опционов (прайсинг опционов) с элементами маркет-мейкинга.

 

Основные биржи для торговли: CME, CBOE, CBOT, COMEX, ICE, NYMEX, MOEX

Инструменты: ликвидные опционы на фьючерсы на индексы, коммодитез, опционы на акции

 

Общий алгоритм реализации торговой стратегии

Расчеты HV (historical volatility) и RV (realize volatility) базовых торговых инструментов

Определение уровней ожидаемой реализуемой волатильности

Построение оценочных кривых волатильности опционных серий

Сравнение оценочных кривых волатильности с рыночными опционов

Оценка потенциальных рисков и доходности, решение о входе в позиции

Настройка и запуск роботов алгоритмов исполнения

Мониторинг, переоценки кривых волатильности

Закрытие позиций по достижении заданных уровней кривых волатильности либо по экспирации опционов.

 

Для анализа и торговли используется специальная версия Option-lab AVTF

Алгоритмическая торговля на базе своих кривых волатильности IV опционов

Используемые роботы:

Дельта хеджер, Range hedger

Дельта рехеджер, Delta ReHedger

Ордера по волатильности опционов Volatility Limit, Hunter IV

Робот баскет инструментов, Connected orders strategy

Arbitrage strategy

 

Сроки и время торговли

Недельные, месячные и квартальные серии опционов

Среднее время удержания позиций 1-2 недели, режим торгов 24/5

Круглосуточный мониторинг работы алгоритмов

 

Результаты торговли стратегии на собственном брокерском счете

PnL торговли на MOEX в % за период 01.2018-04.2019 (16 месяцев торговли).

 

Доходность за 16 месяцев торговли данной стратегии составила 61% (45,7% годовых)

Из 16 месяцев торговли один месяц закрыт в минус -4,1% февраль 2018 г.

PnL приведен с учетом всех транзакционных издержек (комиссии брокера, биржи и пр), без учета уплаты налога на доход.

 

 Фонд прошел листинг в платформе брокера EXANTE, паи Фонда можно купить подав заявку на покупку брокеру EXANTE, количество инвесторов ограниченно - 20. Вопросы пишите на fund@option-lab.ru