Простой Delta Vega нейтральный календарный спред

На нашем форуме и сайте часто задают один и тот же вопрос: как построить календарную стратегию нейтральную и по рынку (Delta ноль) и по изменению волатильности (Vega ноль), чтобы спокойно без риска получать премию от временного распада ближней серии опционов. Ответ : построить такую стратегию очень просто.

Умеренно медвежий календарный спред на индексе.

На фоне неопределенности и пессимизма рассмотрим идею календарного спреда на опционах пут как возможного варианта торговой стратегии в данной ситуации, оценим риски и возможную доходность, варианты роллирования и хеджирования в реал-тайме.

Лучшие опционные стратегии черного августа 2011

Падение на 25 % за первую неделю и рост волатильности опционов в несколько раз, огромные потери крупными игроками опционного рынка. Август 2011 время маржинколов и нервов наизнанку. Рейтинг лучших опционных стратегий августа 2011 с ограниченным риском.

4-ая Опционная Конференция
Опрос close

Выбор брокера для развертывания торгового сервера Option-lab.

Мой брокер:


КИТ (Голосов: 8)

Церих (Голосов: 5)

Открытие (Голосов: 35)

Ай ти инвест (Голосов: 17)

Альфа (Голосов: 10)

Финам (Голосов: 14)

Уралсиб (Голосов: 5)

БКС (Голосов: 18)

Другой (Голосов: 14)


Всего голосов: 126

Фондовая биржа РТС close
RI VX
ED Si
GD BR
ПнВтСрЧтПтСбВс
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
  • Добрый день, да сегодня провод…
    от Gvozd
    4 дней, 21 часов назад
  • добрый день, скажите сегодня б…
    от андрей
    4 дней, 22 часов назад
  • stormbrindger

    Т…

    от Gvozd
    5 дней, 1 час назад
  • wmforts

    Все так…

    от Gvozd
    5 дней, 1 час назад
  • только сегодня зарегился, опци…
    от Mikle
    5 дней, 12 часов назад