Простой Delta Vega нейтральный календарный спред
Автор Gvozd |
На нашем форуме и сайте часто задают один и тот же вопрос: как построить календарную стратегию нейтральную и по рынку (Delta ноль) и по изменению волатильности (Vega ноль), чтобы спокойно без риска получать премию от временного распада ближней серии опционов. Ответ : построить такую стратегию очень просто.
Умеренно медвежий календарный спред на индексе.
Автор Gvozd |
На фоне неопределенности и пессимизма рассмотрим идею календарного спреда на опционах пут как возможного варианта торговой стратегии в данной ситуации, оценим риски и возможную доходность, варианты роллирования и хеджирования в реал-тайме.
Лучшие опционные стратегии черного августа 2011
Автор Gvozd |
Падение на 25 % за первую неделю и рост волатильности опционов в несколько раз, огромные потери крупными игроками опционного рынка. Август 2011 время маржинколов и нервов наизнанку. Рейтинг лучших опционных стратегий августа 2011 с ограниченным риском.
КИТ (Голосов: 8)
Церих (Голосов: 5)
Открытие (Голосов: 35)
Ай ти инвест (Голосов: 17)
Альфа (Голосов: 10)
Финам (Голосов: 14)
Уралсиб (Голосов: 5)
БКС (Голосов: 18)
Другой (Голосов: 14)
Всего голосов: 126
- Apr 09, 2012
- Mar 13, 2012
- Mar 11, 2012
- Mar 11, 2012
- Mar 02, 2012
4 дней, 21 часов назад
4 дней, 22 часов назад
Т…
5 дней, 1 час назад
Все так…
5 дней, 1 час назад
5 дней, 12 часов назад
