04 Oct, 2016 16:22     Автор: Gvozd

Наши ежедневные рекомендации по торговле опционами и волатильностью

 

Мы начали публиковать рекомендации LAFT volatility по торговли опционами и алго волатильностью в ежедневном обзоре Daily Review брокера ITinvest, на очередной Опционной веб конференции 4 октября обсудим возможности исполльзования наших рекомендаций в торговле.

Наши рекомендации направленны только на покупку/продажу волатильности с нейтральной дельтой (без принятия рыночного риска).

 

Рекомендации по торговле опционами строятся на базе расчета исторической волатильность используя несколько моделей расчетов, будущих фактор роста или снижения волатильности и сравнения с текущей IV в опционах по критерию оценки.

 

Рекомендации по торговле волатильностью на фьючерсах строятся на базе анализа их волатильности и возможностями получения прибыли использую роботы Option-lab алго торговли волатильностью: Buy Flex Option (BFO) и Sell Flex Option (SFO), подписчикам Опцион Лафт на внутреннем вики сайте доступна подробная таблица с рекомендованными алго стратегиями торговли волатильностью с ссылками на полное описание параметров готовых стратегий.

Вид рекомендаций

Торговля опционами Московской биржи и волатильностью ликвидных фьючерсов

Date - дата рекомендаций

Futures - ближайший фьючерс Московской биржа на индекс РТС, валютную пару USDRUB, фьючерс мини на индекс Micex, нефть Brent, акции Сбербанк РФ, акции Газпром, Gold

Intraday - алго стратегия торговли волатильностью внутри дня (без переноса overnight) используя роботы Option-lab:  BFO - Buy Flex Option, SFO - Sell Flex Option. По завершению вечерней торговой сессии стоп робот и закрытие позиций.

Option exp. xx.2016 - серия опционов с датой экпирации хх.2016

Volatility Position - рекомендация по покупки (buy) продажи (sell) без позиции (no) опционов около денег в дельта нейтральных стратегиях straddle put call либо синтетического: buy 2 put + фьючерс или buy 2 call - фьючерс, либо стренгл близких страков put call опционов около денег.

Risk strategy - управление риском опционной позиции: roll - роллирование на следующий страйк, hedge - дельта хеджер (робот Range Hedger или Hedger), rehedge - дельта рехеджер (робот ReHedger)

Day - рассматриваемый период удержания позиции, либо до изменения рекомендации

Торговая поддержка осуществляется в веб комнате

 

6 и 8 декабря Елисеев Сергей проводит Мастер-класс "Алгоритмическая торговля волатильностью"

 

Доходность модельного портфеля из алго стратегий торговли волатильностью по нашим ежедневным рекомендациям на 4 фьючерса (RI, Si, MM, Brent) за период с начала публикации рекомендаций (6.10.2016) intraday составила 19,4% при макс загрузке ГО в 72%. На графике представлены также доходности стратегий по каждому фьючерсу и изменение ГО портфеля

option@option-lab.ru 

 

 

 

Комментарии (3)

  1. Gvozd:
    Nov 23, 2016 at 11:55 AM

    Если есть вопросы по рекомендациям - задавайте в комментариях

  2. eugene20237:
    Nov 28, 2016 at 12:33 PM

    А можно ссылку на "ежедневные обзоры Daily Review брокера ITinvest"? Не могу их найти.

  3. puding:
    Jan 16, 2017 at 11:23 AM

    Подскажите пожалуйста! Если я продам опцион 1 контракт какой го уйдёт у меня под залог? какой убыток при n кол во пунктов и прибыль?

Пожалуйста, авторизуйтесь для того, чтобы комментировать

Вход в торговую комнату close
enter
Наши партнёры. close
Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

купить диплом и аттестат в Самаре О компании .;Купить диплом смотрите на originals-diplomas.com .; Здесь диплом лингвиста.