Комментарии (44)

1. 

   Sumerkin Nikolay:
   Nov 08, 2011 at 07:32 PM

   Здравствуйте!
   
   На электронную почту не пришла ссылка для участия в мероприятии по состоянию на 08.11.2011 19:32
2. 

   Urets:
   Nov 08, 2011 at 07:38 PM

   Мне тоже не пришла ссылка! Как зайти по другому? Через прошлые ссылки не получается: Семинар закончен! Помогите!
3. 

   Urets:
   Nov 08, 2011 at 08:11 PM

   Нет ссылки, тогда пожалуйста выложите запись! Спасибо!
4. 

   Gvozd:
   Nov 08, 2011 at 11:45 PM

   Выложили ссылку на вход в веб конференцию - это постоянная ссылка.
   1. 

      Urets:
      Nov 09, 2011 at 11:47 PM

      Спасибо!!! До встречи в следующий вторник!
5. 

   vitsantal:
   Nov 15, 2011 at 03:41 PM

   пароль для сайта не работает для "Ссылка для входа на мероприятие". Нужен другой логин или пароль?
   1. 

      Gvozd:
      Nov 15, 2011 at 04:05 PM

      Пароль, логин не нужен. Под Гостем входите указав только свое Имя.
6. 

   sole_discretion:
   Nov 15, 2011 at 11:48 PM

   запросил демку в обед, в ЛК пока ничего нет
   вышлете?
7. 

   and:
   Nov 16, 2011 at 10:39 AM

   Запросите ещё раз. Обратите внимание на обязательные поля.
8. 

   TatianaO:
   Nov 17, 2011 at 12:58 PM

   Вопрос по последней конференции Gvozd'ю . Давайте определимся с терминологией :) Прозвучала фраза у Сергея - проданный spread. А что это? В spread'e есть проданные и купленные options, как в медвежьем, так и в бычьем, составленные как из call, так и из put... И взаимосвязанный вопрос - а что есть купленный spread? Тем более, что на следующих конференциях мы так или иначе будем использовать эти термины .
9. 

   Gvozd:
   Nov 17, 2011 at 03:20 PM

   Татьяна, вопрос видимо действительно важный, по моим представлениям термины "бычий" и "медвежий" спреды из области книг и лекций, на практике при общении с коллегами либо с голосовыми десками есть покупка и продажа спреда.
   
   Покупка спреда: покупка ближнего страйка и продажа дальнего
   Продажа спреда : продажа ближнего страйка и покупка дальнего
   
   При этом указывается опционы какого типа образуют данный спред call или put
   Если используется синтетический опцион в спреде - это также указывается.
   
   Хотя иногда при использовании дальних страйков тип спреда могу вообще пропустить, понятно что например спред 160-170 на опционах пут невозможно создать т.к они в деньгах и ликвидности на них нет как и смысла их использовать (дорогие, большое ГО, мало временной стоимости).
   
   
   
10. 

    Денис:
    Nov 17, 2011 at 06:02 PM

    Подскажите, а этот вебинар будет выложен в записи?!!
11. 

    Gvozd:
    Nov 17, 2011 at 07:34 PM

    Нет записи конференции не будет, только в живую.
12. 

    TatianaO:
    Dec 02, 2011 at 04:44 PM

    Сергей, спасибо за ответ по терминологии.
    
    Всегда ли в spread ГО берется по покрытой позиции? Вы в своем ответе использовали именно БГОП. А в обратных spread? Это ведь достаточно линейная фигура.
    И какую для обратных spread'ов (бычьих и медвежьих) используем терминологию?
13. 

    Gvozd:
    Dec 06, 2011 at 02:42 PM

    Татьяна при расчете ГО опционных комбинаций биржа использует определенный алгоритм, базовое го имеет отношение только к одиночным позициям и ордерам на открытие.
    Обратный спред - продажа спреда.
14. 

    Gvozd:
    Dec 06, 2011 at 03:25 PM

    В связи с проведением 10 декабря НОК 3 сегодня веб конференцию проводить не будем, следущая веб конференция 20 декабря.
    
15. 

    vitsantal:
    Dec 12, 2011 at 12:23 PM

    Доброго времени суток,
    после долгих мучительных раздумий и посещения НОК-3, особенно после заявления Каленковича Алексея "волатильности нет", хотелось бы все-таки определиться что такое IV по сути, как ее определять и самое главное как ее после этого использовать в торговых стратегиях.
    
16. 

    Gvozd:
    Dec 12, 2011 at 12:41 PM

    IV это расчетный параметр опциона, если IV не считать то ее и не будет ))
    По сути IV опциона это оценка временной премии опциона в моменте времени и без учета его влияния.
    Не вижу никаких затруднений в использовании IV, если при торговле используется модель ценообразования например Блэка, то IV используется в любом случае )
17. 

    vitsantal:
    Dec 12, 2011 at 12:45 PM

    Хорошо, тогда спрошу по другому IV считается по модели Б-Ш, но правильна ли сама модель для расчета? Возможно ли другая интерпритация значения волатильности, отличная от модели, которая позволит более более точно (правильно) формировать стратегии при продаже/покупки волатильности?
18. 

    vitsantal:
    Dec 12, 2011 at 12:52 PM

    добавление к преведущему посту: если значение волатильности в квике имеет значение напр. 50, а я точно знаю что оно на самом деле 40 то логично продавать волатильность. Поэтому возникает два вопроса: или нужно правильно определять "официальное" значение волатильности, которое указано в квике или иметь свое более "правильное" значение, к которому "официальное" будет стремиться.
19. 

    vitsantal:
    Dec 12, 2011 at 12:53 PM

    добавление к преведущему посту: если значение волатильности в квике имеет значение напр. 50, а я точно знаю что оно на самом деле 40 то логично продавать волатильность. Поэтому возникает два вопроса: или нужно правильно определять изменение "официального" значения волатильности, которое указано в квике или иметь свое более "правильное" значение, к которому "официальное" будет стремиться.
    
20. 

    Gvozd:
    Dec 12, 2011 at 12:58 PM

    Конечно возможна - моделей много, можно вообще торговать без классических моделей.
    Б-Ш как и любая другая модель ценообразования опционов имеет свои недостатки.
    Мне кажется важно понимать одно - биржа дает расчет теор цен опционов исходя из этой модели, формируется вариационная маржа и размер ГО, игнорировать такие моменты нельзя.
    Каленкович высказал свои соображения по IV со своей колокольни, аргументацию его мнения я не слышал.
21. 

    Gvozd:
    Dec 12, 2011 at 01:05 PM

    Теор цена и соответствующая волатильность - расчетные данные, правильную волатильность и цену опциона определяет рынок под который эти теоретические величины подстраиваются.
    Если считаете что опцион переоценен рынком значит его можно продать и затем откупить по вашей справедливой цене, значения теор цен и кривой волатильности биржи можно вообще не рассматривать.
22. 

    Sumerkin Nikolay:
    Dec 13, 2011 at 08:10 PM

    Где ведущие и участники? Участников 5 человек, ведущих нет. По состоянию на 20.10 13.12.2011.
    
23. 

    Sumerkin Nikolay:
    Dec 13, 2011 at 08:23 PM

    "Участников 5 человек" - в 20.22 сократилось до двух. :-)
24. 

    Gvozd:
    Dec 13, 2011 at 08:33 PM

    Вот инфа от 6 декабря )
    
    В связи с проведением 10 декабря НОК 3 сегодня веб конференцию проводить не будем, следущая веб конференция 20 декабря.
25. 

    Sumerkin Nikolay:
    Dec 13, 2011 at 08:35 PM

    Ок. Понял. Я то помню что только 6 числа отменялась...
26. 

    Gvozd:
    Dec 20, 2011 at 06:52 PM

    По техническим причинам 20 декабря конференцию не проводим.
27. 

    donetz:
    Dec 22, 2011 at 02:33 PM

    Здравствуйте. Следующая конфа после НГ значит будет?
28. 

    Gvozd:
    Dec 22, 2011 at 11:57 PM

    Есть ли смысл в конференции перед новым годом пока непонятно, кругом корпоративы и предновогодняя суета, если пользователи выскажут пожелания провести - значит проведем.
29. 

    lifemaster:
    Dec 24, 2011 at 03:01 PM

    Есть пожелание провести )
30. 

    Gvozd:
    Dec 27, 2011 at 06:25 PM

    Желающих немного, значит торговлю останавливать не надо.
    Проведем следущую веб конференцию в Новом году !
31. 

    vitsantal:
    Jan 10, 2012 at 08:08 PM

    Доброго времени суток,
    а что с веб-конференциями, которые проводились по вторникам? отменили или сменился формат (время)?
32. 

    Gvozd:
    Jan 10, 2012 at 08:32 PM

    Доброе ) В Новом году еженедельные веб конференции начнем проводить со следущего вторника.
    Всем зарегистрированным пользователям нашего сайта будут разосланы письма с приглашениями.
33. 

    Gvozd:
    Feb 15, 2012 at 11:03 AM

    Только вчера говорили на кофе о рисках проданных стреддлов и проблемах их управления. Открытие сегодня - хороший пример что будет со стреддлом проданным по 30 волатильности при движении на 6000 пунктов )
34. 

    fore:
    Feb 16, 2012 at 03:40 PM

    Никак не дает покоя эта тема участникам)). Хотя можно отметить, что все реже и реже...
    Не хватает на форуме вот такой истории: продал стрэддл. Вола правда была не очень высоко... Думал выкручусь,если что... Больше такое не продаю...
35. 

    Gvozd:
    Feb 17, 2012 at 06:15 PM

    fore
    Нормальная тема, рецепт прост : бетонируем очко, наводим стронг манименеджмент и роботом доводим до экспирации.
    Если хотя бы в одном из трех этих моментов ошибку допустил то с вероятностью в 90% - слив счета ))
36. 

    monarh:
    Mar 20, 2012 at 08:48 PM

    Подскажите когда должен прити логин и пороль чтобы пользоватся демкой .
37. 

    Gvozd:
    Mar 20, 2012 at 10:02 PM

    Зайдите в Личный кабинет в Моих Услугах увидите логин и пароль.
38. 

    monarh:
    Mar 21, 2012 at 11:18 AM

    Получил имя и пороль. Ввожу имя выдает что неправильное. Подскажите что делать?
39. 

    and:
    Mar 21, 2012 at 08:47 PM

    Обращаем ваше внимание! Доступ к серверу активируется в течение 30 минут.
40. 

    Gvozd:
    Mar 27, 2012 at 04:13 PM

    Сегодня в рамках еженедельной опционной конференции проведем обучающий веб семинар по программе Option-lab.
41. 

    anderyw:
    May 15, 2012 at 01:30 PM

    добрый день, скажите сегодня будет проводится веб конференция?
42. 

    Gvozd:
    May 15, 2012 at 02:51 PM

    Добрый день, да сегодня проводим, праздники закончились.