Option-Lab - Лучшие опционные стратегии черного августа 2011

24 Aug, 2011 15:29 Автор: Gvozd

Лучшие опционные стратегии черного августа 2011

Для составления рейтинга использую всем известную программу )

Из соображений толерантности) рассмотрю исключильно стратегии с ограниченным риском и прибылью.

Моделирование провожу по двум датам 1 и 8 августа.

Итак сегодня 1 августа RI 200 000 пунктов волатильность 25 % и наблюдается ее рост перед 2 августа - заседанием ФРС.

1.Медвежий пут спред глубоко вне денег - дешево и сердито, коэффициент P/L с нулями ) практически нейтрален веге - изменению волатильности, имеет мизерную гамму , вследствии чего дельта незначительно изменилась.

8 августа падение рынка до 155 000 пунктов рост волатильности до 60 и 65 % - результат прибыль в 250 тысяч и многократный рост ГО до 170 тысяч рублей.

Такой спред имеет замечательное свойство его на таком резком движении не надо роллировать и вообще ничего делать не надо , только контролировать размер ГО.

2.74
1
2
3
4
5

Оценили: 46

Комментарии (3)

deen-ua:
Aug 29, 2011 at 03:08 PM

Думаю что если бы мы просто купили на туже сумму риска путов, доходность выла бы еще выше.
:)
Gvozd:
Aug 29, 2011 at 03:51 PM

Однозначно )) только мне кажется нервов бы не хватило держать путы - получили бы несколько процентов и закрыли позу.
1. deen-ua:
  Aug 29, 2011 at 03:53 PM
  
  вот это проблема всех веков и народов...
  Именно так бы и было ))))